Atao Quispe, Richard2022-08-102022-08-102018TESIS E193_Atahttp://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4441En la presente investigación se pone a prueba un conjunto de factores macroeconómicos reales y financieros, tanto de índole nacional como internacional, para estimar las probabilidades de recesión para la economía peruana periodo 1994:M01 - 2018:M03; mediante el modelo econométrico Probit estático y dinámico. Previamente se clasificó los factores en adelantadas, coincidentes y rezagadas; mediante la correlación ordinaria y cruzada. Luego se aplicó el modelo probit estático y dinámico con los factores que adelantan y coinciden los puntos de inflexión del ciclo económico peruano. Según el análisis correlacional las variables financieras adelantan los puntos de giro del ciclo económico peruano. Sin embargo; a nivel individual no demuestran poder predictivo, solo cuando éstas se regresionan conjuntamente con lo factores reales e internacionales en el modelo probit dinámico, proveen mejores resultados que el modelo estático. Pero solamente predice la última crisis financiera con 7 meses de antelación. El modelo dinámico final está compuesto por tres variables: el índice del sector manufactura, el índice general de la bolsa de valores de lima y la curva de rendimiento de los Estados Unidos. Finalmente, con base a los resultados obtenidos se puede afirmar que la economía peruana no se encuentra en su fase de recesión.application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/openAccessCiclo económicoPuntos de inflexiónRecesión económicaMacroeconomíaPerúinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04